最近有朋友发给我一张图片，我打开一看，是一张基金曲线。
具体图片我就不贴了，不要暴露太具体。
基本上是以下内容：
他问：那这条曲线呢？
我说：完美。
他说：就是这一天。
我说：不是一天我都不信你。
然后他说他想购买该策略。 让我看看合不合适？
我说：这是回测曲线。
他说：我知道。
我问他，这个策略多少钱？
他说：59,800。
我当时就笑了。
我问他，交易的品种有多少？
他说：一个是XX品种去年的成绩。
我说，你给我5.98元，我给你写一篇。
基本上每个人都对“神功”有一种向往，因为如果你拥有了它，你可能立刻就无敌了。 然而，随着认知的不断升级，他们中的一些人洞察到了一个残酷的真相：
神奇的方法根本不存在。
然而，还有很多人还在傻傻地寻找着，他们暂时无法认清这一切。
明天，我们来讨论一下这张图的权益曲线。 它有一个特点：来自回测。
所谓历史回测资金曲线图软件，就是“回顾”的中间版本。 在回放中，用鼻子看历史，在历史回测中，用定量的手段客观地检验历史。
在我看来，回测比审查更中间。
对于普通模式的回测，我觉得应该是先有一个策略，然后用这个策略来测试历史，看看它在过去一段时间的整体表现。 请注意，我说的是合成的。
综合就是看它在各种市场走势中的表现如何，从而看它应对风险和盈利的能力。
然而，大多数人的回测有两个缺陷。
1. 最近的偏好
所谓近期偏好，就是他们更愿意看最近一段时间、一小段时间的结果。 因为他们相信市场在不断变化，眼前的结果更有说服力。
2. 优化
优化的含义很简单。 比如一个人原来的系统参数是20，经过测试，一阶段盈利了10万。 之后，他优化了20个参数。
结果36的数值测试结果非常好，可以盈利20万。
因此，他放弃了之前的参数，选择了这个最佳参数。
有好东西，为什么不使用呢？ 这两个功能结合在一起。
各种谬论开始盛行。
例如，苹果证券。
右图为苹果证券上市以来一段时间的走势：
假设您根据这种趋势测试一组方法。 也许你的曲线会很完美，但是当你优化几次之后，你可能会得到一条基本没有回撤的曲线。
为什么？
因为苹果证券，只有两种平滑趋势，一种上涨，一种下跌。 你可能有一个系统，总共有 3 个信号，1 个空信号和 2 个附加信号，胜率是 100%，盈亏比是 8 比 1。
于是，我把根据苹果证券过去六个月的走势生成的胜率100%的交易系统的资金曲线拿出来，打包起来，夸了几句。 能卖到超高价吗？
一开始的图，虽然原理和这个类似。
找到一个证券类型，用多套证券交易方法来测试过去一年的走势，然后大量优化，优化出一套最完美的资金曲线。 不过，这些惊人的通常都是在一天之内，因为在一天之内+很短的一段时间内，就可以做出最完美的优化曲线。 那么，这个方法是不是无敌呢？
不，这个方法只是基于这段历史的最完美的交易模式。
然而，历史趋势是确定的。
这些方法相当于估计某些特定数据中最完美的数据。 这不是一个交易问题资金曲线图软件，而是一个物理问题。 有一个明显的刻板印象，最好和最差的方法都很清楚。
但未来呢？
随着未来下一条K线的到来，随着更多的期货被了解，历史的容量不断扩大，最佳参数也在不断变化。
我们必须明白这个道理，历史是确定的，未来是不确定的。
未来的趋势是下降，还是趋势？ 这是一种坎坷的趋势，还是一帆风顺的趋势？ 我们根本不知道。 所以这种基于历史生成的最完美的方法在未来99%的性能都不如历史。
因此，您的期望越高，您的风险就越大。
这就像当你看到苹果那段时间的胜率达到100%的时候，你就觉得这个方法之后至少有80%的胜率。 如果你太自信了，你就会加仓，加仓。 当趋势的不确定性开始泛滥时，你很容易就会被市场淘汰。
知道为什么拥有这些回测曲线的人自己不使用它们吗？ 因为他们知道这只是优化过的。 如果你想使用它，你就必须再次面对不确定性。
这天我看到APP发布的一篇文章。 标题是：智者往往是“非特殊主义者”。 许多人相信“特别”。 哪场鹈鹕，哪场无敌圣杯，哪场神奇之道。 但市场真的很特别吗？ 还是你看到，只是短暂地站在了最佳路线上的辛云儿？
如果你是非专业人士，那么我相信你很容易实现自己的交易系统并具有积极的利润预期，否则，你的欲望最终会引导你，让你寻找“神奇”的各种刀砍疯狂地在路上……
让你陷入一个又一个关于“魔法”的陷阱。
