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交易理念
所谓交易理念，就是短线交易者自己对期货市场哲学层面的理解。一般来说，此类概念往往是交易者通过经验和经验，通过深入思考提炼出来的对期货波动本质的理性看法。
概念与系统分析和交易之间的关系是：
概念是基础，只有充分理解概念后才能进行系统的分析和交易。当你对期货的本质形成了自己独特的理解之后，你接下来的技术研究、分析、系统交易就定下了基调，一切都以概念为基础。由于本文讨论的是短线交易，因此相关主题的分析和解释都是基于短线交易策略。那么短期内我们应该树立什么样的理念呢？
我的经验（理念）是：
期货的本质是多空双方的对决。当双方力量势均力敌时，处于平衡状态；当一方的力量爆发时，就会形成对一方有利的持续运作，形成突破。总结起来就是两句话：
长短战，平衡突破
有人会问，这两句话我都懂，但是如何才能有效的和以后的分析、操作联系起来呢？我会尝试用推理来解释它。
我们先来看看我们上面提到的几个概念，长打短打、平衡与突破。这句话看似简单，但实际上却告诉我们，在未来的技术研究和系统设计中，有效区分多空的优劣以及双方的对抗，是分析和交易的基础。只有做到有效识别，我们学习或向别人学习的招数才能有的放矢，明白何时使用，从而避免因只有招数而不能经常使用而造成思维和交易的混乱。
从概念上可以推出，技术研究的首要关注点是如何通过技术分析有效识别多头和空头双方的状态（平衡和突破是双方状态的具体体现）。有人表示，基本面的变化也可以用来判断多空的状况。短功率的改造。 \交易者必备数据库\你说得对，但是这种分析方法与你的交易理念相冲突。更何况对于我们普通交易者来说，掌握基本面是非常困难的。如果我们回顾一下我们上面提到的概念，我们会发现：我们利用市场的反映来帮助我们分析和交易，而价格已经将基本面、技术面和市场参与者的表现都融为一体并直接显示出来。
我想在这段话中解释什么？就是说，盈利的方法有很多种，但是你学习或者研究什么方法，一定要根据你的理念，这样才能避免你在交易过程中一会儿用这招，一会儿用那招。您或许可以暂时获利。但从长远来看，你的交易将不再系统化，这将为未来的交易不稳定埋下隐患。这是危言耸听吗？试想一下，当你形成自己的交易系统后，当系统提示你进行交易时，其他脱离你理念的分析方法必然会干扰你执行既定交易系统提示的能力，造成交易的不确定性。随便举个例子，当系统要求你止损，但由于基本面支撑你的亏损仓位，并且考虑到普通交易者都有利己心态，你很可能会放弃执行系统。 （请注意，这里引用的基本面分析是独立于你的想法的分析方法之一。这是为了说明分析方法不能跳出想法的圈子。类似的情况包括：某位专家与你的想法不相符）你的想法、技巧等等，当你发现某种方法与你自己的想法无关或冲突时，你选择放弃或清除它）
由于您进行短期交易，因此您的重点应始终是识别市场状况并进行相应的分析和操作。
概括：
1. 价格最终反映了包括基本面、技术面和交易者自身在内的所有因素。
2、分析方法必须服从概念，这是系统分析和交易所必需的。
最后，我们用武侠小说中的功夫来比喻思想与方法的关系。意念相当于内功，手段相当于剑法、拳法。如果内功足够深厚，可以用少林长拳当降龙十八掌；如果内力不够，九阴白骨爪只能帮别人挠痒痒。
市场风险
作为一个高风险行业，我们必须知道风险源在哪里，这样才能有针对性地规避和控制。只有控制风险，才能最终获得有效、稳定的利润。说到风险，人们一般想到的是市场的不确定性，而这只是其中的一部分。下面我通过损失分析来说明风险的构成。
看看我们身边的人，尤其是做短线的人，他们是怎么亏钱的。 （讲解中若列出具体人员，请注意，并非人身攻击，仅供反面教材参考）
1、清凉海丰炒家，2003年至2005年的高手，曾经有过日盈利50%的记录，但短短几天就损失惨重。
原因：隔夜、重仓、押注方向
2、shcc-05，2003年的投机高手，半年赚了10万到100万元，从2005年开始一直亏损。
原因：放弃熟悉的交易套路
3、维斯坦和铁木真，在2006年春节前后，赚取了巨额利润，基本将利润全部化为乌有。
原因：重仓、突然转折
4、很多短线的朋友可以连续多次小赚，但几次大止损却把利润全部抹掉。
原因：交易系统存在明显缺陷期货短线交易软件，或者可能根本不系统，过度贪婪，交易纪律执行不力。
。 。 。 。 。 。
归纳起来，上述情况造成损失的原因主要有三类：
1、技术水平
具体表现为：逆势（局部趋势或中间趋势）
无法区分市场属性，频繁交易，导致屡遭止损
前者会一口气遭受重创，而后者则会将小亏损积累起来，变成大亏损。
分析和交易缺乏系统化，导致思路混乱，交易混乱。
交易系统粗糙，信号指示不明确，建仓、持仓、平仓（止盈、止损）执行波动较大，导致盈利能力较低。
虽然学到了很多技能，但还没有形成熟悉的交易套路，这也是盈利能力低下的原因之一。
2、资金管理水平
重仓，尤其是隔夜仓位
透支交易
3、心理层面
赌博心理学
运气和自身利益
贪婪且无法始终执行熟悉的交易程序
。 。 。 。
风险成分摘要：
逆势、重仓、突变、技术粗糙盈利低、赌博心态、交易缺乏纪律
市场波动特点
上面提到对期货市场的理解时，提到价格波动本质上是多头和空头之间的较量。当力量平衡时，价格会在一定范围内波动；当一方的力量爆发时，就会出现突破。引号。因此，价格波动的基本特征是：
均衡行情（区间震荡）+突破行情（趋势行情）
所有市场条件都在这两种状态之间转换。达到平衡后，就会出现突破。突破后会进入平衡状态，然后再次突破。另外，这两种状态无论处于什么周期都是同样存在的。不同的是，周期大的平衡可以产生大级别的突破，而周期小的平衡只能产生小级别的突破。当我们看到大平衡后的突破，就可以理解我们对后续市场有了更大的期待。交易策略自然偏向于日内波动或区间，而不是全部（超）短期。很多人认为反向不赚钱的根本原因就在这里，那就是：市场的属性和交易策略不匹配。如果小周期平衡后出现突破，自然支撑的行情水平不会很高。
这时你可能会问，平衡与突破两个层面如何才能有效结合呢？这里简单提一下，方法就是：共振。即：大周期平衡被打破后，此时小周期也出现平衡后突破，表明短期内大突破将进一步延续。反之，如果小周期出现平衡后突破，但大周期仍处于平衡行情，则只能支撑一般的短线操作。
总结：大周期决定市场属性，小周期寻找切入点。没有大周期的配合，小周期突破后的上方或下方空间都无法保证。
平衡市场是区间波动的市场，波动的特点是：
经常出现N级高（低）点的排列形态，如M头、三重底、平台、矩形箱等，其波动特征决定了我们如何参与这样的市场。初步结论是：
利用该形态高抛低吸并设置止损。
如果是宽幅波动，就会出现局部小趋势。你可以顺势交易，但是因为你在区间内，价格空间没有打开，所以：顺势+短线
突破市场是趋势市场（也称为单边市场）。波动的特点是：
市场处于上升趋势，低点不断上升，不断创出新高。
市场处于下跌趋势，高点向下，不断创新低。
同样，发现突破行情的波动特征后，交易思路和策略也基本浮现出来。由于趋势行情呈现出上述特点，所以做单的方式有两种，一是突破时追仓，二是趋势行情回调时高抛低吸。
盈利机会和交易策略
获利机会有大有小，有些是常见的，有些则只在特定情况下出现。因此，有必要对市场提供的交易机会进行识别和分类，最终设计有针对性的分析和交易思路。 。
1、主要交易机会：
既然是重大交易机会，就一定是行情波动幅度大、持续时间长、比较容易识别，这样交易者才能充分参与并获得明显的收益。一旦给出定义，答案其实就出来了，即：
趋势市场的主要细分市场（不包括回调走势）
交易策略：波段
2. 第二次交易机会
次要交易机会是指那些规模不是很大，但出现频率显着高于主要交易机会的交易机会。交易者通过把握波动时机来积累利润。一般来说，此类交易机会存在于宽幅震荡区域。
交易策略：日内震荡+短线
3、快速赚钱的交易机会
无论市场背景如何，跳水和上涨永远是最快的赚钱方式，激进的盘口是其基本表现。这是短线交易者最向往的，也是未来技术研究的重点之一。
交易策略：短线
4. 垃圾和高风险交易机会
垃圾交易机会是指波动小、持续时间短的机会。多发生在窄幅振荡的市场，是最有可能持续止损的地方，所以一般建议过滤掉。 （豆类、五粮等大品种常出现这种趋势）
交易策略：过滤
5. 风险交易机会
指逆局部趋势的反弹或回调。波动空间不大，但由于局部逆势，如果技术不够，节奏把握不好，一来赚的积分不会大，二来很容易被横扫。受到另一个方向的攻击并被迫止损。 （猜顶猜底带有相当大的主观情绪，如果不果断执行止损，往往就是大亏损的开始）
交易策略：
超短或过滤
6. 熟练的交易机会
熟练交易机会是非主流、不常见的市场趋势，一般需要交易者经验丰富并快速反应才能把握。不推荐初学者，过滤掉。
例如：主合约拉升（或跳水），从合约反应慢一点，从合约追涨补涨（补跌）
在真实交易中，短线交易者常常会莫名其妙地赚钱和亏钱。这样他们如何才能获得长期稳定的利润呢？将市场波动和交易机会结合起来思考，对于后续交易系统的设计非常有益。原因在于，针对不同的交易机会，分析和交易系统化一定是不同的，设计的系统会更有针对性，从而避免莫名其妙地盈利和亏损。
我们来谈谈赚钱的想法。普通交易者都希望在短期内快速致富。一方面，这种心态显然会干扰交易。另一方面，也反映出对市场波动和交易机会缺乏深入观察和总结。 。由于期货是保证金制度，微小的波动也可能造成较大的盈亏。因此，单日市场走势大多以震荡为主，那些趋势（单边）行情占据了整个日K线图。时间很少。这提醒我们：
想要稳定盈利，就要善于把握波动的市场，注重高成功率。
如果你想快速赚大钱，你必须能够有效判断和参与市场上的主要交易机会（即趋势市场）
通过对众多短线专家的观察和研究，我们发现他们的盈利有以下特点：
单笔利润可能不高，交易次数多成功率高，小额利润积累可以翻倍等等，这是在一般市场；当市场出现大的突破时，单一的纯短线是短线和波段的结合。重点把握节奏，虽然仍有漏点，但由于波段成交增加，整体盈利有所提升。
概括：
一般来说，市场纯粹是短期的，依赖于小额利润的积累。
突破行情采用复合交易策略（空头+波浪），把握波动节奏，充分参与市场整个走势。
特别说明：
稳定利润与暴富的关系
我们之所以做短线交易，首先是为了控制日内风险，其次是通过把握市场波动的节奏，进行频繁的交易，可以在短期内获得丰厚的利润。如果数字化的话，一年可以N次。在这种意识的推动下，多品种之间切换、频繁交易已经成为大多数短线人士的普遍习惯。实际效果无需回答。一个字：惨。有什么问题吗？
期货市场每天都有机会。想要把握节奏、赚快钱只是一个理想的个人愿望。交易者必须了解他们无法做什么。有的市场好做，有的市场总是亏损。这是他们的交易机会。如果你不了解清楚，特别是没有与自己进行有效的结合，从熟悉、自信的市场走势中赚到的钱就会不断被你不擅长的波动所蚕食。另外，频繁交易的交易成本很高，交易成本也被吃掉。盈利的主要原因。此时，您应该意识到在交易中有些事情您可以做，有些事情您不可以做。做某事基本上意味着只做熟悉且可靠的事情。
你会说，熟悉市场、对市场有信心是很难的。之所以困难，是因为你没有对自己的交易进行认真的分析。你必须看看你在过去的交易中哪些趋势做得很好。这是。其次，如果你对交易产品不熟悉，没有足够的分析，你自然不会对它们有信心或不熟悉。现在您正在交易胶水、粗粉、糖和棉花。 。 。我想问一下，特别是如果你刚刚进入期货行业，你是否有能力在很短的时间内（可能短至几十秒），并且针对多个品种，完成系统的分析和决策？ ？你对交易机会的贪婪无意中给自己提出了极其困难的要求。所以，交易中捡了芝麻丢了西瓜是常有的经历，然后你就会破坏心态，想着把它拿回来。哎呀。结论是：短线投资者必须熟悉1-2个品种。事实上，任何短期表现出色的人都具备这一点。让我用一个不恰当的比喻来描述上面的说法：
那些做短期工作的人希望一年的收入是5倍、10倍甚至更多。我也这么认为。 5倍、10倍，这些都是很大的数字。太不可思议了。银行利息一年只有几美元。如果一个好的公司年盈利超过20%，那就非常好了。做短期工作的人都知道，设定高目标并不容易。一般他们的想法就是上面说的，多做，基本上是尽可能的利用市场提供的机会。其实没必要，哈哈。我们算一下，按照年收入10万元计算，200个交易日不计复利，每个交易日只需要赚取0.5%，即每天500元。用10万资金的30%来做订单。可以开3份胶，15-20份饭，一天赚500。胶水7个价格，粉4个价格，其他品种以此类推，只需35点。在目前的市场情况下，每天有5个价位的机会，并且可以通过小范围波动来实现。那些波动幅度较大且具有周期性趋势的市场显然有更多机会每一步赚取 5 个价格。如果考虑利润后的复利增长，一年内翻倍只需要每个交易日约3个价格点。
上面提到了翻倍就是那么容易，就是这样。当然，稳定是关键。稳定产生巨额利润，暴富从稳定开始。其他的路都是不通的，一时半会不会通向成功，迟早会走入死胡同。如果想要实现稳定，首先要控制自己的交易欲望，避免不必要的小止损积累，久而久之就会变得巨大。其次，通过上述交易机会分析，确定主要市场状况。选择的思路是一次赚很多钱，经常出现。以我个人的经历为例，我认为好的短线交易机会产生于大范围的波动、趋势行情的主要上涨（下跌）时期、趋势行情的拐点。也就是说，我会在这三种市场条件下频繁交易。另外，如上所述，我会寻找每天做5个价格的交易机会。就这样，平时我赚的钱很少，但一有机会，我就疯狂地干，比如过年后的胶水。无风时，波涛汹涌；风起，帆扬。
胶水的一组数据对比：
2003年1月至2006年（740个交易日）
日波动幅度》=2% 217天
日波动幅度》=1% 497天
阳（阴）线实体》=2% 78天
阳（阴）线实体》=1% 245天
市场高手的共同特征
了解大师盈利的共同特征，对于参与后续交易的设计分析和系统化、制定交易规则和纪律是非常有价值的。
总体来说，它们的共同特点是：
1. 系统化分析和交易
2、充分利用并执行交易系统，形成稳定的盈利模型（一般1-4个模型就够了）
3.充分准备和总结交易，规划你的交易，交易你的计划。
4、有明确的交易规则和明确的交易纪律，并全面、严格遵守。
5、充分、有效的风险控制措施（技术和财务管理水平）
6、心态稳定，认识自己的缺点（对待缺点或者改变它，或者控制它，例如：放弃容易造成情绪不稳定的交易）
技术研究要点
在详细解释之前，你的意识中必须有这样的认识：
做期货很难，但是那些高手所用的技术却相当简单。特别之处在于，他们将简单的技巧系统化，“交易者必备数据库”即：分析更清晰，进退有据。 。再加上稳定的心理支持，简单的技巧最终会产生巨大的效果。
判断市场的属性是后续分析和交易的基础。上面我们多次提到，市场属性有两类：均衡市场和突破市场。对应的技术研究点是：
均衡行情（区间震荡）--------
1.平衡市场判断
2、整理形式
参考书上介绍的各种整理形式，如：盒子形、平台形、三角形、旗形
3.支撑和阻力形式的支撑和阻力
价格波动的支撑位和阻力位（黄金回撤、等比等）
4、抓住转折点
5. 本地趋势
6. 市场波动中的激进行情
突破行情（趋势行情）--------
1、趋势行情判断
技术突破+积极加仓（缺一不可）
2、主要上升（下降）段跟踪
主要采用多周期共振
3、抓住转折点
同方向高卖（低买）
4、趋势行情跳水（拉升）
5、趋势市场持仓量变化
早期技术突破+前沿仓位大幅提升
中期持仓量将稳步增加或维持小幅变化
后期减仓+技术恶化
（仓位是多还是空取决于接下来市场的走向）
资金管理
短期，30-50%，一次性开仓
一般交易机会，30%，主要交易机会，50%；
日内波动：20+20+20%，即20%（底部位置，高抛低吸时）+40%（短线位置，突破时）
波段：20%（隔夜）+20%（拐点、高抛低吸、盘中）+20%（突破、盘中）
概述及交易系统框架设计
概括：
1、期货是多空较量，谁强谁帮；
2. 跟随趋势而不是做出主观预测；
3、风险来源：重仓、持仓过夜、突变、技术粗糙盈利低、赌博心理、侥幸心理、缺乏交易纪律
4、市场总是处于两种状态，要么平衡，要么突破（小周期小平衡支持小突破，大周期平衡支持大突破）
5、每天都有交易机会，但你要知道哪些是高价值的。否则，将其过滤掉，可以有效消除风险。
6.熟悉并确信市场趋势。如果你不明白就不要这样做。精通2个品种。
7、稳定的利润会导致暴富，暴富的心态不会有好下场。
8、成功的共同特征：系统的分析和交易，充分的风险控制，严格执行交易制度，保持心理稳定。
9、技术研究要点：针对不同属性的市场状况设计相应的交易模型
10、资金管理：有把握就重仓（1+1或1），没有把握就轻仓或者不做。
交易系统框架：
1. 市场属性
2、当前交易方向的确定
3. 交易策略的确定（短线、日内波段、或震荡等）
4、开仓条件
5、止损设置
6.位置监控
7. 离开会场
八、交易分析及总结
交易模式
1. 在趋势市场中高卖低买
过程：
A. 市场属性的定义
2、追涨杀跌趋势行情
3、局部逆势行情
4、窄幅高抛低吸。
5、大范围震荡的局部趋势
6. 激进的市场（跳水、拉升）
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交易规则和纪律
1、共振、顺势，不猜顶、猜底
2.强调潜力而不是价格。长的最强，短的最弱。
3、了解市场动向，避免频繁交易
4. 果断、彻底地相信并执行交易系统
5、明确止损、果断执行（即使预期的市场走势没有出现也会执行止损）
6.切勿以沉重的姿势过夜
7、稳赢暴富，避免单笔巨额亏损
8. 计划你的交易期货短线交易软件，你的交易你的计划，勤于总结
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辅助支撑
硬件支持
电脑2台以上，1套报价+交易软件（特别是交易多个品种时），1套多期综合分析。如果有多个品种，需要多加机器或者使用一台双显示器的机器
电脑故障
GHOST系统备份还原软件备份C盘和期货数据所在盘。
定期检查病毒和其他危险程序
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